يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إن أكبر 23 بنكًا اجتاز سيناريو الركود الحاد في اختبار الإجهاد
مايكل بار ، نائب رئيس الإشراف في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، يدلي بشهادته حول إخفاقات البنوك الأخيرة خلال جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول البنوك ومجلس النواب والشؤون الحضرية في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة ، 18 مايو 2023.
صمدت جميع البنوك الأمريكية البالغ عددها 23 المدرجة في اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على سيناريو الركود الحاد مع استمرارها في إقراض المستهلكين والشركات ، حسبما قال المنظم يوم الأربعاء.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن البنوك تمكنت من الحفاظ على الحد الأدنى من مستويات رأس المال ، على الرغم من الخسائر المتوقعة للمجموعة البالغة 541 مليار دولار ، مع الاستمرار في توفير الائتمان للاقتصاد في حالة الركود الافتراضي.
بدأ اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، الذي بدأ في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 ، التي سببها جزئيًا البنوك غير المسؤولة ، مقدار رأس المال الذي يمكن أن تعيده الصناعة للمساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء والأرباح. في امتحان هذا العام ، خضعت البنوك لـ “ركود عالمي حاد” مع ارتفاع معدل البطالة إلى 10٪ ، وتراجع قيم العقارات التجارية بنسبة 40٪ ، وانخفاض أسعار المساكن بنسبة 38٪.
البنوك هي بؤرة التدقيق المشدد في الأسابيع التي أعقبت انهيار ثلاثة بنوك متوسطة الحجم في وقت سابق من هذا العام. لكن البنوك الأصغر تتجنب اختبار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكامل. يفحص الاختبار عمالقة بما في ذلك ج. ب. مورجان تشيس و ويلز فارغو، والبنوك الدولية ذات العمليات الأمريكية الكبيرة ، وأكبر اللاعبين الإقليميين بما في ذلك PNC و الحقيقة.
ونتيجة لذلك ، فإن إزالة عقبة اختبار الإجهاد ليست الإشارة “الواضحة” كما كانت في السنوات السابقة. لا يزال من المتوقع في الأشهر المقبلة زيادة اللوائح على البنوك الإقليمية بسبب الإخفاقات الأخيرة ، فضلاً عن المعايير الدولية الأكثر صرامة التي من المحتمل أن تعزز متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد.
وقال مايكل بار ، نائب رئيس الرقابة في الاحتياطي الفيدرالي ، في البيان: “تؤكد نتائج اليوم أن النظام المصرفي لا يزال قوياً ومرناً”. “في الوقت نفسه ، يعد اختبار الإجهاد هذا طريقة واحدة فقط لقياس هذه القوة. يجب أن نظل متواضعين بشأن كيفية ظهور المخاطر ومواصلة عملنا لضمان مرونة البنوك في مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية وصدمات السوق والضغوط الأخرى . ”
خسائر بطاقة الائتمان الخاصة بـ Goldman
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خسائر القروض شكلت 78٪ من الخسائر المتوقعة البالغة 541 مليار دولار ، وجاء معظم الباقي من خسائر التداول في شركات وول ستريت. تباين معدل إجمالي خسائر القروض بشكل كبير عبر البنوك ، من 1.3٪ عند Cتشارلز شواب إلى 14.7٪ في كابيتال وان.
كانت بطاقات الائتمان بسهولة أكثر منتجات القروض إشكالية في الاختبار. بلغ متوسط معدل الخسارة للبطاقات في المجموعة 17.4٪. وجاء ثاني أسوأ متوسط معدل خسارة للقروض العقارية التجارية بنسبة 8.8٪.
بين مقرضي البطاقات ، جولدمان ساكسسجلت المحفظة معدل خسارة يقارب 25٪ في فترة الانكماش الافتراضي – وهي أعلى نسبة لأي فئة قروض فردية عبر 23 بنكًا – يليها معدل خسارة كابيتال ون البالغ 22٪. الخسائر المتزايدة في قسم المستهلك في بنك جولدمان في السنوات الأخيرة ، مدفوعة بتوفير قروض بطاقات الائتمان ، أجبرت الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون على الابتعاد عن استراتيجيته المصرفية للأفراد.
مقروص البنوك الإقليمية؟
شهدت المجموعة انخفاض إجمالي مستويات رأس المال من 12.4٪ إلى 10.1٪ خلال فترة الركود الافتراضي. لكن هذا المتوسط حجب الضربات الأكبر لرأس المال – الذي يوفر وسادة لخسائر القروض – التي شوهدت في البنوك التي لديها تعرض أكبر للعقارات التجارية وقروض بطاقات الائتمان.
البنوك الإقليمية بما في ذلك لنا البنكو الحقيقةو المواطنينو ام اند تى وتركز على البطاقة رأس المال واحد لديها أدنى مستويات رأس المال المجهدة في الامتحان ، وتتراوح بين 6٪ و 8٪. في حين أن هذه المستويات المنخفضة نسبيًا لا تزال أعلى من المعايير الحالية ، يمكن أن تكون عاملاً إذا كان التنظيم القادم يجبر الصناعة على الاحتفاظ بمستويات أعلى من رأس المال.
كتب المحلل في جيفريز كين أوسدن يوم الأربعاء في مذكرة بحثية أن أداء البنوك الكبرى بشكل عام أفضل من أداء الشركات الإقليمية والشركات التي تركز على البطاقات. وكتب أن كابيتال وان وسيتي جروب وسيتيزينز وترويست قد تشهد أكبر زيادة في احتياطيات رأس المال المطلوبة بعد الامتحان.
من المتوقع أن تكشف البنوك عن خطط محدثة لعمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح يوم الجمعة بعد إغلاق التداول المنتظم. بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن اللوائح التنظيمية القادمة ومخاطر حدوث ركود فعلي في العام المقبل ، قال المحللون إن البنوك من المرجح أن تكون متحفظة نسبيًا مع خطط رأس المال الخاصة بها.
